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2016年11月10日 熊捷(美国田纳西大学终身教授、澳门大学特聘教授)——An introduction to stochastic filtering and optimal control
2016-11-12 16:19   审核人:

An introduction to stochastic filtering and optimal control

摘要:In this talk, we will first introduce the theory of nonlinear filtering. Then, we will introduce the stochastic maximum principle for optimal control problems. A few examples from mathematical finance will be considered. Finally, we will solve a coupled filtering-control problem explicitly.

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