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《MEASURING AND TESTING FOR INTERVAL QUANTILE DEPENDENCE》——中国人民大学大数据研究院朱利平教授
2017-12-21 22:50 审核人:

《MEASURING AND TESTING FOR INTERVAL QUANTILE DEPENDENCE》

中国人民大学大数据研究院朱利平教授莅临我院指导

2017年12月21日下午15点50,应广州大学经济与统计学院和岭南统计科学研究中心的邀请,中国人民大学大数据研究院朱利平教授在行政东后座310作了题为MEASURING AND TESTING FOR INTERVAL QUANTILE DEPENDENCE的讲座——暨“羊城讲坛”第二十四讲,旨在进一步提高年轻学者及研究生对研究的理解。此次讲座由崔霞副院长主持,相关专业的师生参加了此次讲座。本报告讲述引入区间分位数的概念,推广了统计独立和分位数独立的概念。我们建议一个指标来衡量和测试偏离区间分位数独立性。当且仅当且仅当区间分位数独立性为真时,所建议的指标不变为单调变换,非负性和等于零。

 

 

摘要:We introduce the notion of interval quantile independence which generalizes the notions of statistical independence and quantile independence. We suggest an index to measure and test departure from interval quantile independence.  The proposed index is invariant to monotone transformations, nonnegative and equals zero if and only if the interval quantile independence holds true. We suggest a moment estimate to implement the test. The resultant estimator is root-$n$-consistent 

 

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